Januar 2018

März 2010

März 2008

Oktober 2005

R. Ijioui, H. Emmerich, J. Hubert, F. Schiller
Creating Improved Models of Business Processes Through Statistical Analysis of Customer Orders with Multiple Types of Complexity
Journal of Mathematics and Statistics 1 (3): 239-245, 2005
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März 2002

Doktorarbeit:
Cluster Formations of Two-Level Branching Brownian Motion in Dimensions 1 to 4.
Logos Verlag Berlin
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Oktober 1997

Diplomarbeit:
Anwendung der Multiple Space-Time Scale Analysis auf ein System reellwertiger, hierarchisch interagierender, stochastischer Differentialgleichungen.
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März 2015

Produktstrategien in Zeiten negativer Zinsen - Erfahrungsbericht aus der Schweiz
max.99 der DAV, Köln
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April 2014

Was wir vom Swiss Solvency Test lernen können
DAV LEBENS-Gruppe Jahrestagung 2014, Bonn
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März 2014

Der Swiss Solvency Test: Wie alles begann und wo die Schweiz heute steht
CERA-Tag der DAV, Köln
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November 2010

Entwicklung der BU Rechnungsgrundlagen - Marktentwicklung und DAV Arbeitsgruppe
Versicherungsmathematisches Kolloquium der LMU München
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September 2010

Pricing of Weather Derivatives: How to Calibrate Expected Losses and Suitable Margins
European Colloquium on Environmental Finance, Université Panthéon Sorbonne Paris
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Juli 2010

Longevity models in Practise
Summer School Risk Measurement and Control, Rom
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Mai 2010

Interne Modelle in der Lebensversicherung
3. MaRisk-TAGUNG der BDO, Frankfurt
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April 2010

Berufsunfähigkeitsversicherung – hart umkämpft und doch rentabel
DAV LEBENS-Gruppe Jahrestagung 2010, Bremen
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Januar 2010

Produktentwicklung eines internationalen Konzerns
Versicherungsforen Leipzig
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Januar 2010

Life Settlements
Kolloquium der Universität Duisburg-Essen
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Juli 2009

Die Anwendung von Generalisierten Linearen Modellen in der Lebensversicherung
Versicherungsmathematisches Kolloquium der LMU München
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Mai 2009

Interne Risiko-Modelle kalibrieren mit Generalisierten Linearen Modellen
Versicherungsforen Leipzig
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Oktober 2007

Derivation of Mortality Tables and Modelling of Mortality Trends
KVBA-ARAB Assemblée Général 2007, Brüssel
 

November 2006

Ansätze zur stochastischen Modellierung der Sterblichkeit
DAV LEBENS-Gruppe Herbsttagung 2006, München
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Oktober 2005

Bewertung von und Handeln mit Risiken
Kolloquium Mathematik 2005 an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

WS 2004/05

Gastdozent an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg mit der Vorlesung „Lebensversicherungsmathematik“
Download: Einleitung (pdf), Kapitel 1 (pdf), Kapitel 2 (pdf), Kapitel 3 (pdf), Kapitel 4 (pdf), Kapitel 5 (pdf), Kapitel 6 (pdf), Kapitel 7 (pdf)

Swiss Life

Risikomanagement unter Swiss Solvency Test (SST) und Solvency II
Einführung einer ökonomischen Profitabilitätsmetrik für Produkte
Asset Liability Management unter SST und Solvency II im Niedrigzins-Umfeld
Qualitatives Risikomanagement, Compliance
 

Munich Re

Biometrie und dazugehörige statistische Verfahren, Herleitung von Ausscheidetafeln der DAV
Produktentwicklung für Lebenserstversicherung
Risikobewertung von Lebens-Rückversicherungsverträgen
Modellbildung zu Pandemie und zukünftigen Sterblichkeitstrendentwicklung
Alternative Risk Transfer über Mortality und Longevity Bonds
Ansätze zur Returnoptimierung von versicherungstechnischen Portfolien unter einem VaR Risikomaß
 

Selbständige Tätigkeit

Aufbau von Datenbanken zur Erfassung von Qualitätsmerkmalen von Werkstücken
Auswertung der Daten mittels statistischer Methoden
Entwicklung und Umsetzung eines Optimierungsverfahrens zur Exposureberechnung im Kontrahentenrisiko-Controlling
 

KarstadtQuelle Versicherungen
jetzt ERGO Direkt

Konzeption und Test der mathematischen Gestaltung von versicherungstechnischen Berechnungen auf Großrechner
Teilprojektleitung für Bestandsführung in mehreren Projekten